Тиковые графики рынка инвестиций. Тиковые графики форекс. Тиковый график свечей

Умение читать и понимать графики является самой важной составляющей частью работы на рынке Форекс. Наблюдать за поведением рынка с помощью линий и чертежей, устанавливать взаимосвязь между черточками и палочками, видеть в обычной кривой линии главных действующих лиц рынка – это действительно удивительная и интересная наука, которая легко подчинится заинтересованному в ней трейдеру. Графики мгновенно реагируют на какие-либо изменения и передают полезную информацию о состоянии валютного рынка. Сумев правильно истолковать показания графиков и проанализировать их относительно выхода мировых новостей, трейдер должен научиться понимать важность этих событий для движения тренда и уметь применять полученные знания для увеличения доходности совершаемых сделок.

Тиковые графики являются одним из видов графиков Форекс. Их отличительная особенность – отсутствие временных координат. Они не привязаны по времени и имеют наименьший масштаб (или период). «Tick» с английского переводится как «движение». Причем для тикового графика не играет существенной роли ни направление тренда, ни количество пунктов перемещения цены – только совершение движения. Если цена сдвинулась хотя бы на один пункт – это один тик.

Построение графика.

Тиковые графики широко применяются трейдерами валютного рынка Форекс, помогают им определить важные события и установить вероятность скорой перемены цены. Такие графики отражают относительные объемы всех сделок, совершаемых на рынке. Тиковый объем – это количество изменений цены на данном таймфрейме. Чтобы построить тиковый график, надо установить масштаб (период), который бывает достаточно разнообразен: от 1 секунды до нескольких месяцев. Когда тренд начнет движение, тиковый график будет двигаться соответственно, совершая шаги (тики) по горизонтали.

Варианты тиков, воспроизводимых на графиках:

Тиковый подъем. Вариант восходящих тиков, показывает, что цена финальной сделки намного выше предыдущих.
Тиковый спад. Нисходящие тики, указывающие, что цена последней сделки оказалась ниже предшествующих.
Нулевой тик. Сообщает о неизменившейся цене актива.

Скорость графика напрямую зависит от динамичности рынка. Многие трейдеры применяют тиковые графики для построения технических уровней сопротивления и поддержки.

Различают три типа тиковых графиков:

Пропорциональный график Line. Это самый краткосрочный вид тикового графика, где 1 шаг равен 1 секунде.
Пропорциональный график spread. Данный график строится в виде вертикальных штрихов, верхние границы которых отображают уровень покупок (Ask), а нижние показывают цену продажи (Bid). Расстояние между штрихами равнозначно спреду данной валютной пары.
Непропорциональный график. Самый востребованный вариант тиковых графиков. Представляет собой непрерывную линию, позволяющую исследовать изменение ценовых движений. Такие графики обычно присутствуют в терминале у трейдеров.

Индикаторы тиковых графиков.

Для того, чтобы по возможности облегчить довольно сложную работу трейдера по изучению и анализу тиковых графиков, были созданы специальные индикаторы. Данные программы способны фильтровать полученную информацию, и, таким образом, значительно упрощать анализ.

Наиболее популярные индикаторы:

LGP Tick 1 Save. Данный индикатор удобен тем, что располагается в отдельном окне, подходит для любого актива. Программа работает автоматически: пишется файл во время работы терминала, каждый день создается новая запись, история сохраняется.
LGP tickChart Online. Этот инструмент может изобразить любой вариант тиковых графиков. Трейдеру необходимо задать некоторые параметры: число тиков, цвет свечей. Индикатор позволяет открыть несколько графиков в одно и то же время, и применять числа Фибоначчи для большего удобства.
Tick by tick. Данный индикатор изображает тиковый график в отдельном окне.
Tro Tick. Индикатор работает подобно последним, добавляя диаграмму котировок.

Основным преимуществом вневременных (тиковых) графиков является фильтрация рыночного шума. Это повышает их значимость для трейдеров, особенно при краткосрочной торговле, позволяет проводить анализ и прогнозировать движение цены.

На первый взгляд, тиковые графики не отличить от обычных временных графиков. Однако сама природа создания тикового графика совершенно иная, нежели у обычного.

Основанный на времени изменяется, создавая новый бар, только после того, как прошел определенный промежуток времени.

Новый бар на тиковом графике зависит не от времени, а от количества изменений рыночной цены, определенных заранее.

Отсюда следует, что и сам тиковый график в МТ4 работает по иному принципу. Например, тиковый график на 233 тика создаст новый бар, только после того, как будет зафиксировано 233 тиковых изменения рыночной цены.

А, скажем, пятиминутный график изменится через 5 минут, независимо от того, сколько изменений цены произошло за этот промежуток времени.

Как работают тиковые графики

Формирование тикового графика не учитывает время. Новый бар, если речь идет о графике на 233 тика, может сформироваться и через 5 минут, и через 15, и через полчаса, в зависимости от того, насколько активен рынок в период торговли.

В каждом баре тиковый график содержит идентичное количество информации чистого рынка.

Это особенно актуально, если вы - рынке, где важны периоды, которые несоизмеримы по ценовой активности.

Современные индикаторы для тиковых графиков часто анализируют определенные графические паттерны, сравнивая их с позициями предыдущих аналогичных картин. Предполагается, что каждое изменение цены важно, каждый бар может стать основой для торговой стратегии.

В попытках проанализировать чистые данные рынка именно вневременные графики и оказываются более плодотворными и результативными.

Вы можете попытаться снизить рыночный шум на обычном графике, увеличив период торговли, однако получить чистые данные вам вряд ли удастся.

Тиковые графики используются, преимущественно, для разработки и применения скоростных стратегий. Единственный минус, которым обладают тиковые графики – это отсутствие тиковых данных во многих пакетах для технического анализа.

Объяснить это можно тем, что торговля на тиковом графике требует гораздо большего объема свободного места для хранения информации о минувших изменениях цены актива.

Многие трейдеры часто используют внутридневные ценовые Форекс графики, базирующиеся на временных интервалах типа 5-ти или 60-ти минутных периодов. На таких графиках один бар (OHLC-бар или свеча) обозначается в конце каждого временного интервала. К примеру, на 60-минутном графике акций бар отмечается в 10:30, 11:30, 12:30 и т. д. до окончания торговой сессии. Единственным рассматриваемым параметром является время, а торговая активность и объем не имеют значения. Таким образом, при использовании одного и того же временного интервала число баров в один торговый день будет одинаковым.

Интервальные графики дают возможность трейдерам анализировать ценовое действие не только на временных периодах, а на разных интервальных данных. Тиковые графики, графики объема и диапазонных баров – это примеры Форекс графиков с интервальными данными. На таких графиках бар будет отображаться при закрытии определенного интервала, вне зависимости от того, сколько прошло времени.

При этом в тиковых графиках каждый бар отражает определенное число транзакций, в графиках объема указывает число торгуемых контрактов или акций, а в графиках диапазонных баров показывает, когда совершилось ценовое движение на установленную величину. Рассмотрим более подробно интервальные Форекс графики.

Пример тикового графика показан на рисунке слева. Такие Форекс графики очень удобны, так как дают возможность трейдерам собирать информацию по активности рынка. Так как тиковый график базируется на определенном количестве транзакций за 1 бар, трейдер может установить момент наибольшей рыночной активности, или наоборот, момент, когда рынок почти не двигается.

Так, на 144-тиковом графике бар будет сформироваться после любых 144 транзакций (или фиксированных сделок). Такие сделки охватывают небольшие ордера, а так же довольно крупные пакеты ордеров. Независимо от объема сделок, любая транзакция рассчитывается только единожды. В период значительной активности рынка образуется больше баров, и, наоборот, в период низкой активности рынка формируется меньше баров. Таким образом, тиковые Форекс графики – это весьма удобный инструмент для определения изменчивости рынка.

Тиковые Форекс графики отличаются от внутридневных графиков, базирующихся на заданных временных интервалах (например, 5, 30 или 60 минут), тем, что они способны базироваться на произвольном количестве сделок. Зачастую, интервалы тиковых графиков берутся из числовых последовательностей Фибоначчи, поэтому наиболее популярными интервалами являются интервалы в 144 тика, а так же в 233 и 610 тиков.

На рисунке слева показан пример графика объема. Такие Форекс графики основаны исключительно на торгуемых объемах (количество лотов, акций или контрактов). Эти бары обеспечивают лучшее понимание рыночных действий, так как они отражают фактические значения объемов, торгуемых на рынке. Аналогично тиковым графикам, трейдер может получить информацию о скорости рыночного движения, отмечая количество и скорость формирования новых баров.

В частности, на Форекс графике объемом 1000, независимо от размера сделки, бар будет формироваться после транзакции в 1000 акций (лотов). Иными словами, один бар может охватывать несколько мелких сделок или одну значительную сделку. В любом случае, новый бар начнет формироваться только после прохождения объема в 1000 акций.

Необходимо отметить, что интервалы объема подбирают индивидуально для каждого инструмента и анализируемого рынка. Интервалы объема для фондового рынка определяются в акциях, для фьючерсных рынков – в контрактах, а для рынка Форекс – в лотах. Интервалы объема способны подстраиваться под индивидуальный инструмент рынка, то есть инструмент, торгующийся с более высокими объемами и требующий больший интервал для обеспечения соответствующего анализа графика. Для графиков объема стандартными интервалами являются следующие значения: 500, 1000, 2000 и, кроме этого, интервалы Фибоначчи большего порядка: 987, 1597, 2584 и т. д.

На рисунке слева изображен график диапазонных баров. Эти форекс графики базируются на изменениях цен и дают возможность анализировать изменчивость рынка. Так, график баров с диапазоном в 10 тиков будет образовывать новый бар всякий раз, когда будет совершаться движение цены в 10 тиков (это справедливо для рынков, на которых цены измеряются в тиках).

Например, новый бар открывается по цене 5850. Таким образом, при применении бара с диапазоном 10 тиков, этот бар будет активным до тех пор, пока цена не коснется отметки 5860 (это 10 тиков вверх) или отметки 5840 (соответственно 10 тиков вниз). Когда произойдет десять тиков движения цены, данный бар закроется, а новый откроется. По умолчанию, бар закрывается на минимуме или на максимуме бара, как только будет достигнуто определенное ценовое движение.

Преимущество использования графиков диапазонных баров заключается в том, что во время периода консолидации формируется меньше баров, таким образом, устраняется некоторая часть рыночного шума, который встречается при использовании остальных видов графиков. Так как меньшее количество баров способны обеспечить такую же информацию о ценовом движении, трейдеры могут устанавливать точки входа с большей точностью.

Как правило, когда трейдер принимает решение использовать какие-либо интервальные Форекс графики в своей деятельности, то встает проблема о выборе интервала. Правильный выбор интервалов полностью зависит от избранного торгового стиля. Если трейдер стремится охватить большие движения и планирует как можно дольше оставаться в рынке, то в этом случае целесообразно выбрать большой интервал данных. Если же трейдер предпочитает осуществлять торговлю на минимальных движениях и быстро выходить, то лучше выбирать наименьшие интервалы. При выборе интервалов не существует универсального подхода, все зависит от торгового стиля и персональных предпочтений. Рисунок слева показывает сравнение между ценовым, тиковым графиками и графиком диапазонных баров.

Заключение

Различные виды интервальных графиков позволяют участникам рынка рассматривать ценовые Форекс графики как графики, сформированные на базе не только времени, но и других факторов. Активность рынка так же более легко оценивать на базе сформированных баров. Так же как и любые другие инструменты анализа, данные графики необходимо приспосабливать под персональный торговый стиль. Для этого трейдерам нужно экспериментировать с разными видами интервалов и данных для поиска комбинаций, которые лучше всего подходят под торговый метод. Все эти виды графиков обеспечивают поистине уникальную возможность оценки рыночных движений, которую невозможно достичь с помощью методов построения Форекс графиков на базе временных периодов.

Тиковые графики форекс онлайн обладают характерной особенностью: они фиксируют каждую следующую котировку торгового инструмента. То есть при изменении котировки график валютной пары перемещается вправо по горизонтальной оси на один тик. При достаточно высокой активности на рынке таких смещений много, и, наоборот, при спокойной рыночной обстановке количество тиков невелико.

Подобный график не имеет привязки к оси времени, по горизонтали откладываются интервалы, или масштабы, через которые происходит изменение котировок. Значение масштаба может варьироваться от одной секунды до одного месяца, в зависимости от скорости изменения цены торгового актива.

Трейдеры форекс тиковый график онлайн используют для отслеживания текущих событий на рынке , так как существует мнение, что на таких графиках ощущается пульс рынка. Для среднесрочного или долгосрочного прогнозирования цены с использованием инструментов технического анализа такой тип графика не используется.

Рассмотрим варианты тиков, которые могут отображаться на подобном графике:

Восходящие тики, или так называемый тиковый подъем - формируются в случае финальной сделки между продавцом и покупателем по более высокой цене по сравнению с предыдущей сделкой.
Нисходящие тики, или так называемый тиковый спад - происходит по противоположному принцип, то есть когда цена последней сделки меньше по сравнению с предыдущей торговой операцией.
Формирование нулевого тика означает стабильность ситуации для конечной и предыдущей сделок.

Различают следующие типы графиков, построенных на тиках:

Непропорциональный - пользуется наибольшей популярностью, так как привязан к фиксированной оси времени. Отметка котировок происходит по шкале, при этом единица длины на графике определяется изменением цены.
Пропорциональный - котировки на таком графике откладываются на линейной шкале времени. При этом верхняя точка штриха является ценой покупки, то есть котировкой Ask, а нижняя соответственно - ценой продажи, значением цены Bid.
Пропорциональный линейный - предоставляет трейдерам возможность отслеживать изменения котировок актива на линейной шкале. Единицей времени служит секунда или её часть.

Существенным недостатком тикового представления является наличие требования к большому объему места для хранения всех тиковых данных торгового актива. В связи с чем, представление тиковых графиков отстутствует во многих программах для проведения теханализа.

Движение на валютном рынке создают миллионы трейдеров. Ежесекундно за торговыми терминалами и web платформами сидят игроки трейдеры и кто то продает, а кто то покупает. Все вместе они создают объемы по тому или иному активу. И именно это и создает движение цены. Если на рынке в данном активе будет больше покупателей и у них будут большие объемы, то цена пойдет вверх. А если подавляющим большинством будут продавцы, или как их называют шортисты, то цена пойдет вниз. Вот так открывая сделки на покупки и продажи, трейдеры по всему миру и создают движение. Но помимо основного графика, существует еще и тиковый график.

Так называемые тиковые графики в форекс онлайн отображают самые незначительные колебания. Эти колебания идут синхронно с основным графиком на тайм фрейме «М1». На рынке форекс тиковый график в онлайн не очень популярен. Большинство трейдеров выбирают более старшие периоды. Хотя тиковый график может быть очень полезен для скальперов. Он имеет несколько достоинств:

Трейдер моментально видит реакцию, происходящую на рынке.
На данном графике отображается только цена ASK и BID
Превосходно подходит для скальперов

Тиковые графики на форексе:

Первым типом тикового графика будет восходящий или памповый. Тиковый восход как его еще называют опытные трейдеры. Такой график на рынке образуется, когда покупатели лидируют в своей цене. И в процессе купле торговли сделки в большей своей части закрываются по цене покупателей.

Следующий тип тикового графика это нисходящий. Цена идет вниз, когда спрос на актив пропадает. И на рынке становиться больше продавцов, чем покупателей то тиковый график рисует нисходящую тенденцию. Шортисты полностью контролируют рынок при таких условиях

Но бывают моменты неопределенности. Это когда возникает некий баланс между спросом и предложением. Продавцы не так активно продают, а у покупателей нет желания приобретать актив. В такие моменты образуется нулевой тик. А на основном графике трейдеры называют это боковым трендом или коридором.

Тиковые графики на форексе отображают самые мельчайшие колебания. Они определяют направление и показывают реакцию трейдеров. Трейдер следящий за тиковым графиком раньше всех узнает о изменение цены, а следовательно раньше всех сможет принять решение об открытии сделки в более выгодную сторону. Очень многие трейдеры держат открытыми более высокие тайм фреймы и при этом у них в отдельном окне открыт тиковый график. Данное сочетание позволяет превосходно контролировать рынок.

(англ. Tick chart) – это графическое линейное представление изменений валютного курса с точностью до одного тика. Тиковый график характеризуется тем, что показывает каждое новое значение котировки и дает трейдеру самую точную и полную информацию о динамике цены. Данный график не привязан к фиксированной временной оси (см. рис. 1).

С началом движения цены на рынке одновременно начинается перемещение графика по горизонтали на небольшой шаг. В случае если рынок активен, на графике за определенный интервал времени происходит большое количество ценовых движений. Наоборот, если рынок спокоен, на заданном интервале времени тиков мало.

(Рис. 1 – Тиковый график)

Виды тиковых графиков:

Непропорциональный тиковый график – наиболее популярен, не привязан к фиксированной временной оси. Откладывание котировок происходит вдоль шкалы, изменение цены определяет единицу длины на графике.
Пропорциональный тиковый график спрэдов – откладывание котировок на таком графике происходит на линейной временной шкале. Верхняя точка штриха представляет собой цену покупки (котировку Аск), соответственно, нижняя – это цена продажи (котировка Бид).
Пропорциональный линейный тиковый график – дает возможность трейдеру отследить изменения котировок валют на линейной временной шкале. Единицей времени при этом зачастую выступает секунда или часть секунды.

Использование тиковых графиков

Следует отметить, что применение тиковых графиков ограничено. Данный вид графиков хорош для определения уровней поддержки и сопротивления, при грамотном его чтении он может применяться для повышения эффективности торговли – если трейдер работает на локальных максимумах и минимумах. Однако для анализа рынка рекомендуется использовать другие виды графиков, так как масштаб тиковых наиболее мелкий и не очень подходит для проведения технического анализа .

На первый взгляд тиковый график кажется идентичным графику, который базируется на времени. Однако природа создания тиковых ценовых баров обусловила одно существенное различие: тиковые графики образуют новый бар после прохода заранее определенного числа фактических изменений цены. В свою очередь, графики, основанные на времени, образуют бар по прошествии данного количества времени. Например, график M5 (5 мин) новый ценовой бар заканчивает каждые 5 минут, а график по 233 тикам новый бар рисует лишь после того, как компьютер зафиксировал 233 независимых изменений цены.

В формировании тикового графика время не учитывается. В период медленного рынка для образования бара из 233 тиков может понадобиться, например, 15 минут, а в период быстрого рынка за одну минуту могут появиться 4-5 баров по 233 тика. Важно учитывать тот факт, что каждый тиковый график в каждом баре содержит идентичное количество чистой рыночной информации, а бар графика, основанного на времени, составлен из определенного количества рыночной информации, поданной исключительно за данный временной период. Этот аспект имеет значение при анализе рынка, составленного из несоизмеримых по ценовой активности периодов. А современный валютный рынок Форекс является именно таким рынком.

Недостатки тиковых графиков

Одно из неудобств тиковых графиков – это отсутствие тиковых данных во многих пакетах технического анализа, что объясняется значительным объемом необходимого свободного места для хранения всех ценовых изменений актива. И хотя такие нюансы ограничивают спектр исторического тестирования, требуемого для автоматизации торговой стратегии, преимущество исследования финансовых инструментов без ненужного рыночного шума существенно перевешивает это неудобство.